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四川开放大学金融风险概论作业答案

金融风险概论

学校: 四川开放大学

平台: 国家开放大学

题目如下：

1. 1. 经济主体在金融活动中由于不确定性而可能遭受的损失，称之为（ ）。

A. 利率风险

B. 信用风险

C. 金融风险

D. 证券价格风险

答案: 金融风险

2. 2. 金融风险会导致人们的财富缩水，收入下降，甚至使人们的生活陷入极大的困境，造成失业率的上升，引发社会秩序混乱或社会动荡。这种危害是金融风险对（ ）造成的危害。

A. 经济单位

B. 金融与经济系统

C. 国家的国际地位

D. 社会稳定

答案: 社会稳定

3. 3. 经济主体应该考虑如何以（ ）来防范金融风险。

A. 更高的成本

B. 更低的成本

C. 零成本

D. 不考虑成本问题

答案: 更低的成本

4. 4. 游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系被称之为（ ）。

A. 影子银行

B. 间接融资

C. 直接融资

D. 金融脱媒

答案: 影子银行

5. 5. 在金融管制的情况下，资金供给绕开商业银行体系，直接输送给需求方和融资者，完成资金的体外循环。这种现象叫做（ ）

A. 影子银行

B. 间接融资

C. 直接融资

D. 金融脱媒

答案: 金融脱媒

6. 6. 下列哪项不属于金融风险管理的微观作用（ ）。

A. 为单个经济主体提供相对宽松、安全的资金筹集与经营环境

B. 为金融机构树立良好的形象

C. 规范金融市场秩序

D. 有利于经济主体提前采取预防措施

答案: 规范金融市场秩序

7. 7. 当金融风险形势严峻时，中央银行就得实施救助，由此会降低政府维护货币可信度的能力。这种危害是（ ）

A. 金融风险会弱化金融中介职能和信用分配职能

B. 金融风险容易造成财政政策的扭曲

C. 金融风险容易造成货币政策的扭曲

D. 使社会总投资和消费水平受到牵制

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8. 8. 如果一家商业银行给一家工商类公司放贷，贷款一旦发放出去，到该偿还本金和利息的时候，该公司能否及时、足额偿还，就会出现（ ）。

A. 利率风险

B. 信用风险

C. 汇率风险

D. 操作风险

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9. 9. 新金融风险在2015年以后，除了之前的风险外，突出表现为（ ）。

A. 证券市场的价格风险

B. 金融机构的汇率风险

C. 系统性风险

D. 利率风险

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10. 10. 由于市场利率变动的不确定性给商业银行等金融机构造成损失的可能性。这种风险指的是（ ）。

A. 流动性风险

B. 汇率风险

C. 系统性风险

D. 利率风险

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11. 11. 下列哪一个利率是在资本市场或者货币市场上所适用的利率。（ ）

A. 基准利率

B. 普通市场利率

C. 风险市场利率

D. LIBOR

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12. 12. （ ）是指当基准利率调整时，期限相同的金融资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变动不同，进而净值发生变化的风险。

A. 期限错配风险

B. 收益率曲线风险

C. 基差风险

D. 期限调整风险

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13. 13. （ ）是指在将来某一确定时刻以某一约定价格买入或卖出某个债券的权利。

A. 债券期权

B. 利率互换期权

C. 利率期货

D. 利率互换

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14. 14. 由于利率是金融市场的基础性指标，它的变动无一例外地会影响多个市场，进而导致金融资产价格发生变动。因此，从影响广度来看，利率风险具有（ ）的特征。

A. 全局性

B. 传导性

C. 扩张性

D. 风险性

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15. 15. 再定价风险，也称为（ ）。

A. 期限错配风险

B. 收益率曲线风险

C. 基差风险

D. 期限调整风险

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16. 16. （ ）是一种场外交易工具，其目的就是锁定在将来一段时间借入或者贷出一定数量资金时的利率。

A. 远期利率协议

B. 利率互换

C. 利率期货

D. 利率期权

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17. 17. 在市场机制正常且价格变动迅速的金融市场中，利率变动的信息会传递到市场的每个角落，进而影响各类金融资产的价格。因此，利率风险具有（ ）的特征。

A. 全局性

B. 传导性

C. 扩张性

D. 风险性

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18. 18. 收益率曲线是指由（ ）期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。

A. 股票

B. 期货

C. 债券

D. 存款

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19. 19. 由货币当局直接控制，最具影响力且有普遍参照意义的利率指的是（ ）。

A. 基准利率

B. 普通市场利率

C. 风险市场利率

D. LIBOR

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20. 20. 与利率有关的投资行为往往都会带有一定程度的杠杆效用，即利率的较小变动可能转换为较大的价格波动。因此，利率风险具有（ ）的特征。

A. 全局性

B. 传导性

C. 扩张性

D. 风险性

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21. 21. 国家风险产生的因素很多，包括（ ）。

A. 结构性因素

B. 货币性因素

C. 国家政治性因素

D. 外部经济因素和流动性因素

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22. 22. 金融风险对金融与经济系统的危害主要表现在（ ）。

A. 金融风险会弱化金融中介职能

B. 金融风险会弱化金融信用分配职能

C. 金融风险容易造成财政政策和货币政策的扭曲

D. 使社会总投资和消费水平受到牵制

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23. 23. 对于一家金融机构来说，将金融风险防范于初期或加以化解，需要提前采取哪些措施（ ）。

A. 要满足国家金融监管机构防范风险的指标要求

B. 要随时监控这些指标值的变动情况

C. 应建立金融风险防范预案

D. 撰写风险报告

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24. 24. 迄今为止，金融风险管理经历了哪三个阶段（ ）。

A. 20世纪70年代以前的金融风险管理

B. 20世纪70年代以后的金融风险管理

C. 2015年以后的新金融风险管理

D. 1999年以后的金融风险管理

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25. 25. 对于国际贸易公司来讲，汇率风险表现为（ ）。

A. 可折算为另一种货币的数额减少

B. 以本币衡量的进口成本的上升

C. 以本币衡量的出口收益的下降

D. 外币收益的下降或损失的增加

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26. 26. 基准利率一般包括哪三种（ ）

A. 中央银行与商业银行之间的央行票据利率

B. 再贴现利率

C. 商业银行之间的同业拆解利率

D. 公司债券利率

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27. 27. 利率风险管理的工具主要有（ ）

A. 远期利率协议

B. 利率互换

C. 利率期货

D. 利率期权

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28. 28. 利率风险的产生需要哪两个条件（ ）

A. 市场利率出现了显著波动

B. 银行等金融机构的资产和负债期限的特征不一致

C. 基准利率上升

D. 出现通货膨胀

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29. 29. 利率风险管理的发展趋势是（ ）

A. 量化工具愈发重要

B. 日常管理成为重点

C. 市场联动更加明显

D. 管理越来越难

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30. 30. 利率风险一般具有哪些特征（ ）。

A. 全局性

B. 传导性

C. 扩张性

D. 风险性

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31. 31. 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。（ ）

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32. 32. 为了防范和化解金融风险，大部分的经济主体都会采取谨慎的应对之策，从而使社会总投资和消费水平受到牵制。（ ）

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33. 33. 经济主体在防范金融风险时，不应该考虑防范和化解金融风险的成本。（ ）

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34. 34. 20世纪80年代以来，金融自由化或称金融放松管制向全球金融系统扩散，其最突出的表现就是利率的自由化。因此，利率风险也逐渐成为人们所面临的重要金融风险之一。（ ）

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35. 35. 当经济处于缓慢发展阶段时，利率就会随之提高。（）

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36. 36. 风险市场利率是金融市场参与者在制定其他利率时用来作为参考的最低利率。（ ）

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37. 37. 如果商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，会使商业银行的未来净收益减少，经济价值降低。（ ）

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38. 38. 利率互换可以是浮动利率与固定利率互换，也可以是浮动利率与浮动利率互换。（ ）

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39. 39. 利率并不是单个金融资产的价格，而是一个完整金融资产的价格体系。（ ）

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40. 40. 再定价风险源于部分头寸是以固定利率定价，而其他头寸则是以浮动利率定价。当这两种利率定价的资产值与负债值存在缺口时，利率变动就会对头寸净值产生影响。（ ）

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41. 1. 我国自（ ）起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

A. 2004年7月21日

B. 2005年7月21日

C. 2005年6月21日

D. 2004年6月21日

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42. 2. 企业采取主动放弃的方法，防止引起汇率风险的发生。这种汇率风险管理策略是（ ）

A. 风险回避

B. 风险转移

C. 风险保留

D. 风险预防

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43. 3. 假设一家日本公司有一笔阿根廷比索的应收款，由于比索/美元的汇率和日元/美元的汇率高度相关，日本公司通过卖出与比索应收款等值的日元，并签订远期合约来确定日元/美元的远期汇率，从而对比索进行保值。这种汇率风险管理工具指的是（ ）

A. 远期合约

B. 货币市场套期保值

C. 期权市场套期保值

D. 交叉套期保值

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44. 4. 一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这个比率称为（ ）

A. 利率

B. 债券率

C. 汇率

D. 出口率

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45. 5. 企业无法回避又不能转移的汇率风险，只能接受并利用企业内部资源来承受风险带来的不良后果。这种风险的策略选择属于（ ）

A. 风险回避

B. 风险转移

C. 风险保留

D. 风险预防

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46. 6. 通过购买外汇看跌或看涨期权，以规避汇率风险的方法 。这种汇率风险管理工具为（ ）

A. 远期合约

B. 货币市场套期保值

C. 期权市场套期保值

D. 或有风险套期保值

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47. 7. 企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为（ ）。

A. 汇率风险

B. 利率风险

C. 或有风险暴露

D. 市场风险

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48. 8. （ ）是指非预期汇率变动对以本币表示的跨国公司未来现金流量现值的影响程度。

A. 交易风险暴露

B. 经济风险暴露

C. 折算风险暴露

D. 国家风险暴露

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49. 9. 如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（ ）来管理次要货币的风险暴露。

A. 远期合约

B. 货币市场套期保值

C. 期权套期保值

D. 交叉套期保值

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50. 10. 将汇率风险通过某种方式转移给其他经济体或市场，从而减少汇率风险的策略是（ ）。

A. 风险回避

B. 风险转移

C. 风险保留

D. 风险预防

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51. 11. 工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的（ ）方面。

A. 道德

B. 学历

C. 还款能力

D. 消费能力

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52. 12. 某企业失去重要的销售合同或爆发工人罢工等事件，导致该企业生产经营遭受较大损失，对于该企业类型的债务人而言，其利润和还款能力将降低，从而引发的信用风险。这种信用风险的成因是（ ）

A. 风险主体的外在不确定性

B. 风险主体的内在不确定性

C. 风险客体的外在不确定性

D. 风险客体的内在不确定性

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53. 13. 采用匿名和背对背的通信方式，反复、多次地征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。这种方法为（ ）

A. 德尔菲法

B. CART结构分析法

C. 骆驼信用评级法

D. Z值评分模型

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54. 14. 某受信企业可能由于经营管理不善、产品滞销、资金周转不灵等原因而到期无法偿还债务。这种行为称为（ ）

A. 违约

B. 突变

C. 风险

D. 危机

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55. 15. 债务人财务状况恶化，还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（ ）

A. 财务困境

B. 行业发展趋势逆转

C. 经营不善

D. 宣告破产

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56. 16. 以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。这种方法为（ ）

A. 德尔菲法

B. CART结构分析法

C. 骆驼信用评级法

D. Z值评分模型

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57. 17. 新骆驼信用评级法是在原骆驼信用评级法的基础上增加了（ ）这一项指标。

A. 盈利性

B. 流动性

C. 市场风险敏感度

D. 资本充足率

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58. 18. 债务人经营管理水平欠佳，从而造成其还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（ ）

A. 财务困境

B. 行业发展趋势逆转

C. 经营不善

D. 宣告破产

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59. 19. （ ）从借款人的股权价值角度来考虑贷款归还的问题，在此基础上估算借款人的违约概率。

A. Z值评分模型

B. Zeta评分模型

C. KMV模型

D. Creditmetrics模型

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60. 20. （ ）的提出是当今风险管理理论在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。

A. Z值评分模型

B. Zeta评分模型

C. KMV模型

D. Creditmetrics模型

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61. 21. 汇率风险转移策略的三种基本方法包括（ ）

A. 分散化

B. 对冲

C. 保险方式

D. 购买债券方式

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62. 22. 汇率风险管理工具主要包括（ ）

A. 远期合约

B. 货币市场套期保值

C. 期权套期保值

D. 交叉套期保值

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63. 23. 汇率风险产生的两大来源是（ ）

A. 持有外币资产和负债

B. 开展外汇交易

C. 政局不稳

D. 通货膨胀

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64. 24. 如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（ ）

A. 远期合约

B. 货币市场套期保值

C. 期权套期保值

D. 交叉套期保值

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65. 25. 遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略。（ ）

A. 涉险业务不是企业主营业务

B. 风险预期损失远大于涉险业务收益

C. 风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术

D. 超过了企业现有风险管理能力

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66. 26. 信用风险的来源主要有以下哪三个方面（ ）。

A. 违约

B. 价格波动

C. 收入突变

D. 大学毕业

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67. 27. 信用风险的成因主要有（ ）

A. 风险主体的外在不确定性

B. 风险主体的内在不确定性

C. 风险客体的外在不确定性

D. 风险客体的内在不确定性

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68. 28. 信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（ ）

A. Z值评分模型

B. Zeta评分模型

C. KMV模型

D. Creditmetrics模型

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69. 29. Creditmetrics模型以（ ）三部分为基础，经过三个层次的计算、推导，最终汇总推出信用资产组合的在险价值，从而实现对信用风险的度量。

A. 风险暴露

B. 在险价值

C. 相关性

D. 盈利性

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70. 30. 引发工商企业贷款信用风险的主要因素是（ ）等风险。

A. 生产经营

B. 财务管理

C. 恶意拖延

D. 抵押品贬值

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71. 31. 子公司所采用的职能货币币值越稳定，那么在与母公司合并财务报表时潜在的折算风险就会相对较低。（ ）

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72. 32. 企业面对或有风险，最佳的避险工具就是货币的期权合约。（ ）

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73. 33. 科目金额越大，其受汇率变动的影响就越大，发生的折算风险就越大。（ ）

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74. 34. 企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为或有风险暴露。（ ）

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75. 35. 产品本地化程度越高，对外依赖程度就越低，汇率变动对企业经营的影响就越大。（ ）

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76. 36. 一般而言，工商业贷款主要为1年期以上的中长期贷款，如长期资本、项目放款等。（ ）

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77. 37. 汇率变动可能会影响契约现金流量折算乃至公司的价值，财务管理人员必须了解企业的交易风险暴露，并对其进行适当的管理。（ ）

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78. 38. 在Z模型中，借款人发生违约的可能性与Z值成反比关系。Z值越小，借款人发生违约的可能性越大；Z值越大，借款人发生违约的可能性越小。（ ）

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79. 39. 在借款人5C法中，品质主要是通过分析抵押品的价值与流动性和担保人的信誉来考察贷款损失的风险。（ ）

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80. 40. 对于企业类型的债务人而言，企业破产后，其多数债务也将随之消失。（ ）

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